利来国际(中国区)最老牌官网

（来源：EB金工） 摘要 单因子表现来看，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有动量调整大单(2.40%)、大单净流入(2.32%)、动量调整小单(1.82%)。表现较差的因子有单季度总资产毛利率(-2.60%)、总资产增长率(-2.48%)、单季度ROA(-2.14%)。 报告结果均基于历史数据，历史数据存在不被重复验证的可能。 单因子表现 下图展示了本周因子在沪深300、中证500和流动性1500股票池中的表现，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益。 大类因子表现 行业内因子表现 PB-ROE-50组合表现 机构调研跟踪 大宗交易组合跟踪 大宗交易近年来持续火热，发生大宗交易的股票在市场中的数量占比较高，大宗交易由于其保护隐私的特性，买卖双方进行大宗交易的细节不得而知。但是，利来国际(中国区)最老牌官网可以通过统计分析，探究其背后蕴含的信息。 经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此，利来国际(中国区)最老牌官网根据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》） 定向增发组合跟踪 2023年8月，再融资政策自2020年宽松后，再次收紧。定增市场当前的现状也引发众多投资者关注，定向增发事件效应是否还能有效？涉及定向增发股票是否还具备投资价值？带着这些疑问，利来国际(中国区)最老牌官网对定向增发的事件效应进行了细致的分析。 利来国际(中国区)最老牌官网以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，利来国际(中国区)最老牌官网构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》） 风险提示：报告结果均基于历史数据，历史数据存在不被重复验证的可能。