中国基金报  安曼　　近日，量化基金频频出圈！　　刚刚爆出创始人内斗的丑闻，近日，资管规模高达600亿美元（约4400亿人民币）的量化巨头Two Sigma又爆出了一个更加惊人的交易丑闻。　　近日，Two Sigma致信投资者称，该公司一名高级研究元在未经授权的情况下，擅自调整了交易模型。　　这种未经授权的调整，使得公司旗下的部分基金出现4.5亿美元的“预期外盈利”。另外，还有部分基金则承受了1.7亿美元的“预期外亏损”。　　据《华尔街日报》报道，知情人士表示，出现超预期盈利的基金，主要是公司高管、员工自购的基金；而蒙受超预期亏损的基金，则主要是面向外部客户销售的基金。　　Two Sigma致信客户告知了这一消息，并宣布，将自掏腰包补偿因这一事件受到损失的投资者。　　此外目前，美国证券交易委员会 （FTC）已经开始调查此事。　　一起来看详情：　　涉事副总裁已停职　　报道称，这起乌龙事件的核心人物为Wu Jian，是Two Sigma公司的量化研究高级副总裁。据知情人士透露，Wu调整模型的目的是，为了“提高公司的业绩表现”，从而拿到更高的奖金，在职务晋升方面也能有更多机会。　　搜索Linkedin简历可以看出，Wu Jian本科毕业于清华大学自动化系，后续在美国康奈尔大学拿到哲学博士学位。他在求学期间曾参加过另一量化巨头——城堡投资的暑期实习，毕业后加入Two Sigma。在最新工作职责一栏中，Wu Jian的介绍为“运营一只产生强劲alpha收益的团队”。

（作者为中国人民大学文学院教授）

【注：本文系教育部人文社会科学研究一般项目“乾嘉笔记叙录与整理研究”（项目编号：19YJA751039）阶段性成果】

责编/韩拓 美编/田岛

声明：本文为人民论坛杂志社原创内容，任何单位或个人转载请回复本微信号获得授权，转载时务必标明来源及作者，否则追究法律责任。